【-计划网：n66jh.com-邀-请-码37586528 QQ群：2146066】华夏创业板交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 2019年 6月 30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十七日 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联
华夏创业板交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
2019年第
2季度报告
2019年
6月
30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年七月十七日
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2019年第
2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2019年
7月
15日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2019年
4月
1日起至
6月
30日止。
1
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2019年第
2季度报告
§2基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称华夏创业板
ETF联接
基金主代码
006248
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2018年
8月
14日
报告期末基金份额总额
125,810,066.87份
投资目标
通过对目标
ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与
指数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目
标
ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分
析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金也
可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
业绩比较基准创业板指数收益率
×95%＋人民币活期存款税后利率
×5%。
风险收益特征
本基金为目标
ETF的联接基金，目标
ETF为股票型指数基金，
因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称华夏创业板
ETF联接
A华夏创业板
ETF联接
C
下属分级基金的交易代码
006248 006249
报告期末下属分级基金的份
额总额
63,699,945.35份
62,110,121.52份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159957
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日
2017年
12月
8日
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期
2018年
1月
4日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟
2
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2019年第
2季度报告
踪标的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准本基金业绩比较基准为创业板指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，
在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
华夏创业板
ETF联接
A华夏创业板
ETF联接
C
1.本期已实现收益
591,982.42 476,635.25
2.本期利润
-5,605,815.28 -4,524,597.61
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0949 -0.0796
4.期末基金资产净值
66,593,436.35 64,764,618.67
5.期末基金份额净值
1.0454 1.0427
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏创业板
ETF联接
A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月
-8.96% 1.76% -10.19% 1.85% 1.23% -0.09%
华夏创业板
ETF联接
C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月
-9.03% 1.76% -10.19% 1.85% 1.16% -0.09%
3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年
8月
14日至
2019年
6月
30日)
3
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2019年第
2季度报告
华夏创业板
ETF联接
A：
华夏创业板
ETF联接
C：
注：①本基金合同于
2018年
8月
14日生效。
②根据华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金合同规定，本基金
自基金合同生效之日起
6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分
“二、投资范
围”、“四、投资限制
”的有关约定。
4
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2019年第
2季度报告
§4
管理人报告
4.1
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期离任日期
徐猛
本基金
的基金
经理、
数量投
资部总
监
2018-08-14 -16年
清华大学工学硕士。曾任财富证
券助理研究员，原中关村证券研
究员等。
2006年
2月加入华夏基
金管理有限公司，曾任数量投资
部基金经理助理，上证原材料交
易型开放式指数发起式证券投
资基金基金经理（
2016年
1月
29日至
2016年
3月
28日期间）
等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效
的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3
公平交易专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量
5%的情况。
5
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2019年第
2季度报告
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为创业板指数，业绩比较基准为：创业板指数收益率
×95%＋人民币活
期存款税后利率
×5%。创业板指是深交所多层次资本市场的核心指数之一，成分股由最具代表性
的
100家创业板上市企业股票组成，反映了创业板在市场层面的运行情况。创业板公司集中分布
于电子信息技术、环保、新材料、新能源、高端制造、生物医药等战略性新兴产业。本基金主要
采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资
于目标
ETF（华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标，基金也可
以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
2季度，国际方面，由于中美贸易谈判出现波折，美方从中国进口的
2000亿美元清单商品加
征的关税税率由
10%提高到
25%，并威胁对
3000亿美元中国输美商品实施加征关税，使得全球
经济再次蒙上阴影，整体而言，全球经济都较为疲弱。报告期，美联储维持利率不变，并暗示了
未来降息的可能性。国内方面，经济下行压力依然较大。生产端，工业增加值数据较弱；需求端，
出口压力加大，地产投资、基建投资以及制造业投资等数据也并未见改善。面对内外交困，政府
保持定力，坚持经济转型方向，为了打破刚兑、创造公平公正的金融环境，接管包商银行，释放
改革信号。通胀方面，猪肉、水果等价格高企，引发市场关注。货币政策方面，货币环境维持宽
松。
市场方面，受中美贸易摩擦再起、包商银行被接管引发市场对中小银行、非银机构担忧等事
项影响，市场经历了一波较大幅度的调整，之后随着中美恢复对话、美联储释放降息信号以及监
管层在包商银行被接管引发市场波动后迅速出手稳定市场，市场情绪逐渐好转。
基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常
申购、赎回等工作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至
2019年
6月
30日，华夏创业板
ETF联接
A份额净值为
1.0454元，本报告期份额净值
增长率为
-8.96%，同期业绩比较基准增长率
-10.19%，华夏创业板
ETF联接
A本报告期跟踪偏离
度为+1.23%；华夏创业板
ETF联接
C份额净值为
1.0427元，本报告期份额净值增长率为
-9.03%，
同期业绩比较基准增长率
-10.19%，华夏创业板
ETF联接
C本报告期跟踪偏离度为
+1.16%。与业
绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生
的差异。
6
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2019年第
2季度报告
§5
投资组合报告
5.1
报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1权益投资
--
其中：股票
--
2基金投资
123,619,834.36 92.19
3固定收益投资
--
其中：债券
--
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
--
7银行存款和结算备付金合计
8,646,786.41 6.45
8其他各项资产
1,827,261.53 1.36
9合计
134,093,882.30 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号基金名称
基金类
型
运作方式管理人公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
华夏创业板
ETF
股票型
交易型开
放式
华夏基金管理有
限公司
123,619,834.36 94.11
5.3
报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.4
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2019年第
2季度报告
5.7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10.2
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.3
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.12投资组合报告附注
5.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证
券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金
44,008.84
2应收证券清算款
1,345,014.68
3应收股利
-
4应收利息
2,018.01
5应收申购款
436,220.00
6其他应收款
-
8
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2019年第
2季度报告
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
1,827,261.53
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目华夏创业板
ETF联接A华夏创业板
ETF联接C
本报告期期初基金份额总额
55,103,983.32 49,751,946.14
报告期基金总申购份额
29,661,386.45 68,293,656.67
减：报告期基金总赎回份额
21,065,424.42 55,935,481.29
报告期基金拆分变动份额
--
本报告期期末基金份额总额
63,699,945.35 62,110,121.52
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,002,444.69
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,002,444.69
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
7.95
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,002,444.69 7.95% 10,000,000.00 7.95%不少于三年
基金管理人高级管理人
员
-----
9
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2019年第
2季度报告
基金经理等人员
-----
基金管理人股东
-----
其他
-----
合计
10,002,444.69 7.95% 10,000,000.00 7.95% -
§9
影响投资者决策的其他重要信息
9.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况。
9.2
影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2019年
5月
9日发布华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中国结算办理场内外账户对应
关系维护业务的公告。
2019年
5月
9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增玄元保险代理有限
公司为代销机构的公告。
2019年
6月
4日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份信息资料的特
别提示公告。
2019年
6月
28日发布华夏基金管理有限公司关于华夏创业板交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金在光大证券股份有限公司开通定期定额申购业务的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于
1998年
4月
9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有
分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金
管理人、境内首批
QDII基金管理人、境内首只
ETF基金管理人、境内首只沪港通
ETF基金管理
人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联
合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募
FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理
人、境内首批中日互通
ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港
子公司是首批
RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内
ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在
ETF基金管理方面积
累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证
50ETF、华夏沪深
300ETF、华夏
MSCI中国
A股国际
通
ETF、华夏恒生
ETF、华夏沪港通恒生
ETF、华夏野村日经
225ETF、华夏中证
500ETF、华夏
中小板
ETF、华夏创业板
ETF、华夏中证央企
ETF、华夏中证四川国改
ETF、华夏战略新兴成指
ETF、华夏消费
ETF、华夏金融
ETF、华夏医药
ETF、华夏创蓝筹
ETF、华夏创成长
ETF、华夏
10
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2019年第
2季度报告
快线货币
ETF及华夏
3-5年中高级可质押信用债
ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、
中小创指数、主题指数、行业指数、
Smart Beta策略、
A股市场指数、海外市场指数及信用债指
数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银
河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至
2019年
6月
30日数据），华夏
移动互联混合（
QDII）在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（
A类）”中排序
9/34；华夏
稳增混合在
“混合基金
-股债平衡型基金
-股债平衡型基金（
A类）”中排序
8/27；华夏回报混合
(H
类)在“混合基金
-绝对收益目标基金
-绝对收益目标基金（非
A类）”中排序
8/89；华夏鼎沛债券
(A
类)在“债券基金
-普通债券型基金
-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序
1/228；华夏理财
30
天债券(A类)在“债券基金
-短期理财债券型基金
-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A类）”中
排序
10/40；华夏恒融定开债券在
“债券基金
-定期开放式普通债券型基金
-定期开放式普通债券型
基金（二级）（A类）”中排序
7/19；华夏上证
50AH优选指数（
LOF）(A类) 在“股票基金
-标准
指数股票型基金
-标准策略指数股票型基金（A类）”中排序
8/29；华夏上证
50AH优选指数（LOF）
(C类)在“标准指数股票型基金
-标准策略指数股票型基金（非
A类）”中排序
4/11；华夏上证
50ETF
在“股票基金
-股票
ETF基金-规模指数股票
ETF基金”中排序
6/61；华夏消费
ETF在“股票基金
股票
ETF基金-行业指数股票
ETF基金”中排序
3/31；华夏沪深
300ETF联接(C类)在“股票基金
股票
ETF联接基金
-规模指数股票
ETF联接基金（非
A类）”中排序
9/34。
2季度，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十六
届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获
“被动投资金牛基金公司
”奖，华夏鼎茂债券
（004042）荣获
“2018年度开放式债券型金牛基金
”奖，华夏中小板
ETF（159902）荣获
“2018年
度开放式指数型金牛基金
”奖。
在客户服务方面，
2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和
服务体验：（1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户交易
记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全面、
准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）与紫金农商银行、唐鼎耀华、玄元保险等代销机构合作，
提供更多便捷的理财渠道；（3）开展
“你的户口本更新了
”、“点亮财富地图，留言送祝福
”、“户龄”
等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
11
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2019年第
2季度报告
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
10.1.1中国证监会准予基金注册的文件；
10.1.2《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；
10.1.3《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；
10.1.4法律意见书；
10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和
/或基金托管人的住所。
10.3查阅方式
投资者可到基金管理人和
/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一九年七月十七日
12
中财网
